期现套价差要达到多少
期现套价差要达到多少才有盈利空间
过程之中涉及到的较为确定的费用如下:
- 交割手续费:4元/吨。两个合约收两次,总计为8元/吨。
- 出/入库费:30元/吨。出/入库分别收两次,总计为60元/吨
- 取样检验费:6元/吨。
- 仓单打印费:100元/张,每张仓单面值10吨,故分摊到每吨成本为10元/吨。
- 仓储费:1.3元/天、吨。1501和1505合约分别按照交割月的16日为交割日期,共计120天,因此仓储费总计为1.3*120=156元/吨。
- 过户费:已取消,0.
- 交易手续费:交易所手续费为0.45%%,按10月24日Ru1501、Ru1505的收盘价13375、13750计算,手续费约为6.02与6.19,两个合约开仓共计12.21元/两手,因每手有10吨,故双边开仓一次手续费为1.2元/吨,实际以期货公司收取为准。
- 资金借贷成本。假定套利过程中,先行开仓两个合约,再等到价差回归至正常过程中,所涉及的资金使用主要两个合约的保证金。交易所保证金如下:
一般扣除所有手续费就有盈利空间了,大致估算一下成本价
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