关键字:利率 更新时间:2018-03-16 23:38:12 110次访问
现在首先票面价值 推导出该债券价格方程 证明如果到期收益率<C
假设P为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,n为债券期限,如果按年复利计算,零息债到期收益率为:
F=P*(1+r)^n所以r=(F/P)^(1/n)
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