已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%,3%,-3%,4%,3%,市场无风险收益率恒定为3%
已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%,3%,-3%,4%,3%,市场无风险收益率恒定为3%,那么该基金的下行风险标准差最接近多少?请帮我列个完整式,指导一下,谢谢!
比risk-free rate低的收益率:2%,-3%
LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)
LPSD=0.6083=6.083%
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已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%,3%,-3%,4%,3%,市场无风险收益率恒定为3%,那么该基金的下行风险标准差最接近多少?请帮我列个完整式,指导一下,谢谢!
比risk-free rate低的收益率:2%,-3%
LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)
LPSD=0.6083=6.083%